天天信息:“雷達(dá)掃描”斬獲頗豐 公募量化年內(nèi)業(yè)績近乎全線飄紅

，投資熱點(diǎn)分散的行情如果延續(xù)，那么自下而上中更為景氣的中小盤成長股值得關(guān)注。

招商基金基金經(jīng)理王平則通過多策略的量化方式選股

，基本思路是買入較低估值、基本面質(zhì)地大概率保持優(yōu)良且業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長的優(yōu)質(zhì)公司。一方面，王平會運(yùn)用風(fēng)險控制模型來衡量和控制包含行業(yè)、風(fēng)格和個股在內(nèi)的各種風(fēng)險，從而力爭規(guī)避在某些市場環(huán)境下較大幅度落后于市場的風(fēng)險；另一方面，王平也會通過風(fēng)險控制技術(shù)，使基金的投資集中在量化模型擅長的領(lǐng)域，避免承擔(dān)模型無法識別的風(fēng)險。

楊夢認(rèn)為

，從量化產(chǎn)品角度來看，她所管理的產(chǎn)品背后都依賴于統(tǒng)一的多因子模型運(yùn)作。具體而言，模型又包括兩塊，即大類因子本身的有效性，以及大類因子的權(quán)重配置。她認(rèn)為，在去年的市場環(huán)境下，因子配置是相對較大的“勝負(fù)手”，而在今年，市場風(fēng)格盡管會有波動，最終結(jié)果仍會是相對均衡的。在此情況下，因子配置就不再是較大的“勝負(fù)手”，她也將把工作重點(diǎn)放在改進(jìn)模型因子的有效性上。

楊夢表示，從超額收益的角度來看

，她的多因子模型預(yù)測的是兩大維度，即每股盈利（EPS）和估值（PE）。具體來看，預(yù)測每股盈利（EPS）的因子包括成長因子、質(zhì)量因子、盈利因子 ？四戏?NSC.US)！美國2023-03-07

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