標(biāo)普500指數(shù)上漲逾1% VIX指數(shù)崩潰了嗎

，各種因素都可能引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩。與此同時(shí)，基金經(jīng)理為應(yīng)對(duì)糟糕的結(jié)果而削減了股票敞口，因此當(dāng)股市下跌時(shí)，他們不太需要對(duì)沖。但這種倉(cāng)位讓這些交易員在市場(chǎng)轉(zhuǎn)高時(shí)更容易受到影響。

這就造成了VIX指數(shù)隨著股市下跌而下跌或保持低迷的情況

，就像10月13日上午的拋售所發(fā)生的那樣。另一方面，當(dāng)股市開(kāi)始反彈時(shí)，對(duì)錯(cuò)過(guò)年底漲勢(shì)的擔(dān)憂(yōu)促使投資者爭(zhēng)相買(mǎi)入看漲期權(quán)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和VIX指數(shù)雙雙上漲。這可能就是周一發(fā)生的事情。

Interactive Brokers LLC首席策略師Steve Sosnick表示：“很明顯，那些降低風(fēng)險(xiǎn)并轉(zhuǎn)為持有現(xiàn)金的機(jī)構(gòu)投資者會(huì)擔(dān)心在股市上漲時(shí)表現(xiàn)不及預(yù)期

。隨著市場(chǎng)上漲，上周五標(biāo)普500指數(shù)(SPX)和SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY)的單日和其他短期看漲期權(quán)出現(xiàn)了大量買(mǎi)盤(pán)。這將推高波動(dòng)率指數(shù)