近七成量化私募基金遭遇回撤 1933只產(chǎn)品近1個月平均收益為負(fù)

，其中，部分產(chǎn)品回撤甚至超過20%。

近日

，記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立滿1個月、有業(yè)績記錄的1933只指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品近1個月整體平均收益率為-1.20%。其中，628只指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比32.49%，這也意味著近七成量化私募產(chǎn)品同期收益率為負(fù)。從波動幅度來看，21只產(chǎn)品收益率漲幅超過10%，33只產(chǎn)品收益率跌幅超過10%。

針對近期量化私募基金遭遇回撤的原因，多位私募人士表示

，主要在于A股指數(shù)不斷回調(diào)，量化產(chǎn)品捕捉獲利空間下降。同時，市場風(fēng)格切換頻繁，量化策略在短期很難及時調(diào)整。

33只產(chǎn)品近1個月收益率跌幅超10%

量化私募在今年可謂迎來高光時刻

，管理規(guī)模和產(chǎn)品數(shù)量得到長足發(fā)展的同時，也獲得投資者高度認(rèn)可。但是受近期A股指數(shù)波動加大和市場風(fēng)格切換頻繁影響，量化私募產(chǎn)品正遭遇一輪大幅回撤。

有記錄的1933只指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品近1個月內(nèi)，僅有628只產(chǎn)品收益保持正增長

，占比32.49%；1305只產(chǎn)品遭遇回撤，占比近七成。其中，跌幅在0%至10%之間的產(chǎn)品有1288只；跌幅在10%以下的產(chǎn)品有33只；更有產(chǎn)品跌幅超過20%。

同增資本投資總監(jiān)包桂芝對記者表示，從9月中旬始

，便有部分股票中性策略和指數(shù)增強(qiáng)策略量化產(chǎn)品出現(xiàn)回撤。截至目前，有產(chǎn)品已出現(xiàn)今年以來最大回撤幅度